Move `Allocator` to module level, `OrderPane` over to pp mod
Tyler Goodlet
parent
6be6f25797
commit
58afe07a88
|
|
@ -633,29 +633,6 @@ def mk_fill_status_bar(
|
||||||
return hbox, bar
|
return hbox, bar
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class OrderPane(pydantic.BaseModel):
|
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||||||
'''Set of widgets plus an allocator model
|
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||||||
for configuring order entry sizes.
|
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||||||
|
|
||||||
'''
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||||||
class Config:
|
|
||||||
arbitrary_types_allowed = True
|
|
||||||
underscore_attrs_are_private = False
|
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||||||
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||||||
# config for and underlying validation model
|
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||||||
form: FieldsForm
|
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||||||
model: pydantic.BaseModel
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||||||
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||||||
# fill status + labels
|
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||||||
fill_status_bar: FillStatusBar
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||||||
step_label: QLabel
|
|
||||||
pnl_label: QLabel
|
|
||||||
limit_label: QLabel
|
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||||||
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||||||
def config_ui_from_model(self) -> None:
|
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||||||
...
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||||||
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||||||
def mk_order_pane_layout(
|
def mk_order_pane_layout(
|
||||||
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||||||
parent: QWidget,
|
parent: QWidget,
|
||||||
|
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||||||
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|
@ -23,7 +23,6 @@ from enum import Enum
|
||||||
from functools import partial
|
from functools import partial
|
||||||
from math import floor
|
from math import floor
|
||||||
# from pprint import pprint
|
# from pprint import pprint
|
||||||
import sys
|
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||||||
from typing import Optional
|
from typing import Optional
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -42,7 +41,7 @@ from ..data._source import Symbol
|
||||||
from ._label import Label
|
from ._label import Label
|
||||||
from ._lines import LevelLine, level_line
|
from ._lines import LevelLine, level_line
|
||||||
from ._style import _font
|
from ._style import _font
|
||||||
from ._forms import FieldsForm
|
from ._forms import FieldsForm, FillStatusBar, QLabel
|
||||||
from ..log import get_logger
|
from ..log import get_logger
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -65,6 +64,145 @@ class Position(BaseModel):
|
||||||
fills: list[Status] = []
|
fills: list[Status] = []
|
||||||
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|
||||||
|
|
||||||
|
_size_units = bidict({
|
||||||
|
'currency': '$ size',
|
||||||
|
'units': '# units',
|
||||||
|
# TODO: but we'll need a `<brokermod>.get_accounts()` or something
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||||||
|
# 'percent_of_port': '% of port',
|
||||||
|
})
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||||||
|
SizeUnit = Enum(
|
||||||
|
'SizeUnit',
|
||||||
|
_size_units,
|
||||||
|
)
|
||||||
|
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||||||
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||||||
|
class Allocator(BaseModel):
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||||||
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||||||
|
class Config:
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|
validate_assignment = True
|
||||||
|
copy_on_model_validation = False
|
||||||
|
extra = 'allow'
|
||||||
|
# underscore_attrs_are_private = False
|
||||||
|
|
||||||
|
account: Optional[str] = 'paper'
|
||||||
|
_accounts: bidict[str, Optional[str]]
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||||||
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||||||
|
@validator('account', pre=True)
|
||||||
|
def set_account(cls, v, values):
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||||||
|
if v:
|
||||||
|
return values['_accounts'][v]
|
||||||
|
|
||||||
|
size_unit: SizeUnit = 'currency'
|
||||||
|
_size_units: dict[str, Optional[str]] = _size_units
|
||||||
|
|
||||||
|
@validator('size_unit')
|
||||||
|
def lookup_key(cls, v):
|
||||||
|
# apply the corresponding enum key for the text "description" value
|
||||||
|
return v.name
|
||||||
|
|
||||||
|
disti_weight: str = 'uniform'
|
||||||
|
|
||||||
|
size: float
|
||||||
|
slots: int
|
||||||
|
|
||||||
|
_position: Position = None
|
||||||
|
_widget: QWidget = None
|
||||||
|
|
||||||
|
def slotted_units(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
symbol: Symbol,
|
||||||
|
size: float,
|
||||||
|
price: float,
|
||||||
|
) -> float:
|
||||||
|
return size / self.slots
|
||||||
|
|
||||||
|
def size_from_currency_limit(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
symbol: Symbol,
|
||||||
|
size: float,
|
||||||
|
price: float,
|
||||||
|
) -> float:
|
||||||
|
return size / self.slots / price
|
||||||
|
|
||||||
|
_sizers = {
|
||||||
|
'currency': size_from_currency_limit,
|
||||||
|
'units': slotted_units,
|
||||||
|
# 'percent_of_port': lambda: 0,
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
def get_order_info(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
|
||||||
|
# TODO: apply the symbol when the chart it is selected
|
||||||
|
symbol: Symbol,
|
||||||
|
price: float,
|
||||||
|
action: str,
|
||||||
|
|
||||||
|
) -> dict:
|
||||||
|
'''Generate order request info for the "next" submittable order
|
||||||
|
depending on position / order entry config.
|
||||||
|
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
tracker = self._position
|
||||||
|
pp_size = tracker.live_pp.size
|
||||||
|
ld = symbol.lot_size_digits
|
||||||
|
|
||||||
|
if (
|
||||||
|
action == 'buy' and pp_size > 0 or
|
||||||
|
action == 'sell' and pp_size < 0 or
|
||||||
|
pp_size == 0
|
||||||
|
): # an entry
|
||||||
|
|
||||||
|
# try to read existing position and compute
|
||||||
|
# next entry/exit size from distribution weight policy
|
||||||
|
# (and possibly TODO: commissions info).
|
||||||
|
entry_size = self._sizers[self.size_unit](
|
||||||
|
self, symbol, self.size, price
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
if ld == 0:
|
||||||
|
# in discrete units case (eg. stocks, futures, opts)
|
||||||
|
# we always round down
|
||||||
|
units = floor(entry_size)
|
||||||
|
else:
|
||||||
|
# we can return a float lot size rounded to nearest tick
|
||||||
|
units = round(entry_size, ndigits=ld)
|
||||||
|
|
||||||
|
return {
|
||||||
|
'size': units,
|
||||||
|
'size_digits': ld
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
elif action != 'alert': # an exit
|
||||||
|
|
||||||
|
pp_size = tracker.startup_pp.size
|
||||||
|
if ld == 0:
|
||||||
|
# exit at the slot size worth of units or the remaining
|
||||||
|
# units left for the position to be net-zero, whichever
|
||||||
|
# is smaller
|
||||||
|
evenly, r = divmod(pp_size, self.slots)
|
||||||
|
exit_size = min(evenly, pp_size)
|
||||||
|
|
||||||
|
# "front" weight the exit order sizes
|
||||||
|
# TODO: make this configurable?
|
||||||
|
if r:
|
||||||
|
exit_size += 1
|
||||||
|
|
||||||
|
else: # we can return a float lot size rounded to nearest tick
|
||||||
|
exit_size = min(
|
||||||
|
round(pp_size / self.slots, ndigits=ld),
|
||||||
|
pp_size
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
return {
|
||||||
|
'size': exit_size,
|
||||||
|
'size_digits': ld
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
else: # likely an alert
|
||||||
|
return {'size': 0}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def mk_alloc(
|
def mk_alloc(
|
||||||
|
|
||||||
accounts: dict[str, Optional[str]] = {
|
accounts: dict[str, Optional[str]] = {
|
||||||
|
|
@ -83,157 +221,41 @@ def mk_alloc(
|
||||||
for name, value in account_labels.items():
|
for name, value in account_labels.items():
|
||||||
accounts[f'{brokername}.{name}'] = value
|
accounts[f'{brokername}.{name}'] = value
|
||||||
|
|
||||||
# lol we have to do this module patching bc ``pydantic``
|
|
||||||
# needs types to exist at module level:
|
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||||||
# https://pydantic-docs.helpmanual.io/usage/postponed_annotations/
|
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||||||
mod = sys.modules[__name__]
|
|
||||||
|
|
||||||
accounts = bidict(accounts)
|
|
||||||
Account = mod.Account = Enum('Account', accounts)
|
|
||||||
|
|
||||||
size_units = bidict({
|
|
||||||
'currency': '$ size',
|
|
||||||
'units': '# units',
|
|
||||||
# 'percent_of_port': '% of port', # TODO:
|
|
||||||
})
|
|
||||||
SizeUnit = mod.SizeUnit = Enum(
|
|
||||||
'SizeUnit',
|
|
||||||
size_units,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
class Allocator(BaseModel):
|
|
||||||
|
|
||||||
class Config:
|
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||||||
validate_assignment = True
|
|
||||||
copy_on_model_validation = False
|
|
||||||
extra = 'allow'
|
|
||||||
|
|
||||||
account: Account = None
|
|
||||||
_accounts: dict[str, Optional[str]] = accounts
|
|
||||||
|
|
||||||
@validator('account', pre=True)
|
|
||||||
def set_account(cls, v):
|
|
||||||
if v:
|
|
||||||
return cls._accounts[v]
|
|
||||||
|
|
||||||
size_unit: SizeUnit = 'currency'
|
|
||||||
_size_units: dict[str, Optional[str]] = size_units
|
|
||||||
|
|
||||||
@validator('size_unit')
|
|
||||||
def lookup_key(cls, v):
|
|
||||||
# apply the corresponding enum key for the text "description" value
|
|
||||||
return v.name
|
|
||||||
|
|
||||||
disti_weight: str = 'uniform'
|
|
||||||
|
|
||||||
size: float
|
|
||||||
slots: int
|
|
||||||
|
|
||||||
_position: Position = None
|
|
||||||
_widget: QWidget = None
|
|
||||||
|
|
||||||
def slotted_units(
|
|
||||||
self,
|
|
||||||
symbol: Symbol,
|
|
||||||
size: float,
|
|
||||||
price: float,
|
|
||||||
) -> float:
|
|
||||||
return size / self.slots
|
|
||||||
|
|
||||||
def size_from_currency_limit(
|
|
||||||
self,
|
|
||||||
symbol: Symbol,
|
|
||||||
size: float,
|
|
||||||
price: float,
|
|
||||||
) -> float:
|
|
||||||
return size / self.slots / price
|
|
||||||
|
|
||||||
_sizers = {
|
|
||||||
'currency': size_from_currency_limit,
|
|
||||||
'units': slotted_units,
|
|
||||||
# 'percent_of_port': lambda: 0,
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
def get_order_info(
|
|
||||||
self,
|
|
||||||
|
|
||||||
# TODO: apply the symbol when the chart it is selected
|
|
||||||
symbol: Symbol,
|
|
||||||
price: float,
|
|
||||||
action: str,
|
|
||||||
|
|
||||||
) -> dict:
|
|
||||||
'''Generate order request info for the "next" submittable order
|
|
||||||
depending on position / order entry config.
|
|
||||||
|
|
||||||
'''
|
|
||||||
tracker = self._position
|
|
||||||
pp_size = tracker.live_pp.size
|
|
||||||
ld = symbol.lot_size_digits
|
|
||||||
|
|
||||||
if (
|
|
||||||
action == 'buy' and pp_size > 0 or
|
|
||||||
action == 'sell' and pp_size < 0 or
|
|
||||||
pp_size == 0
|
|
||||||
): # an entry
|
|
||||||
|
|
||||||
# try to read existing position and compute
|
|
||||||
# next entry/exit size from distribution weight policy
|
|
||||||
# (and possibly TODO: commissions info).
|
|
||||||
entry_size = self._sizers[self.size_unit](
|
|
||||||
self, symbol, self.size, price
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
if ld == 0:
|
|
||||||
# in discrete units case (eg. stocks, futures, opts)
|
|
||||||
# we always round down
|
|
||||||
units = floor(entry_size)
|
|
||||||
else:
|
|
||||||
# we can return a float lot size rounded to nearest tick
|
|
||||||
units = round(entry_size, ndigits=ld)
|
|
||||||
|
|
||||||
return {
|
|
||||||
'size': units,
|
|
||||||
'size_digits': ld
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
elif action != 'alert': # an exit
|
|
||||||
|
|
||||||
pp_size = tracker.startup_pp.size
|
|
||||||
if ld == 0:
|
|
||||||
# exit at the slot size worth of units or the remaining
|
|
||||||
# units left for the position to be net-zero, whichever
|
|
||||||
# is smaller
|
|
||||||
evenly, r = divmod(pp_size, self.slots)
|
|
||||||
exit_size = min(evenly, pp_size)
|
|
||||||
|
|
||||||
# "front" weight the exit order sizes
|
|
||||||
# TODO: make this configurable?
|
|
||||||
if r:
|
|
||||||
exit_size += 1
|
|
||||||
|
|
||||||
else: # we can return a float lot size rounded to nearest tick
|
|
||||||
exit_size = min(
|
|
||||||
round(pp_size / self.slots, ndigits=ld),
|
|
||||||
pp_size
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
return {
|
|
||||||
'size': exit_size,
|
|
||||||
'size_digits': ld
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
else: # likely an alert
|
|
||||||
return {'size': 0}
|
|
||||||
|
|
||||||
return Allocator(
|
return Allocator(
|
||||||
account=None,
|
account=None,
|
||||||
size_unit=size_units['currency'],
|
_accounts=bidict(accounts),
|
||||||
|
size_unit=_size_units['currency'],
|
||||||
size=5e3,
|
size=5e3,
|
||||||
slots=4,
|
slots=4,
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
class OrderPane(BaseModel):
|
||||||
|
'''Set of widgets plus an allocator model
|
||||||
|
for configuring order entry sizes.
|
||||||
|
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
class Config:
|
||||||
|
arbitrary_types_allowed = True
|
||||||
|
# underscore_attrs_are_private = False
|
||||||
|
|
||||||
|
# config for and underlying validation model
|
||||||
|
form: FieldsForm
|
||||||
|
model: BaseModel
|
||||||
|
|
||||||
|
# fill status + labels
|
||||||
|
fill_status_bar: FillStatusBar
|
||||||
|
step_label: QLabel
|
||||||
|
pnl_label: QLabel
|
||||||
|
limit_label: QLabel
|
||||||
|
|
||||||
|
def config_ui_from_model(self) -> None:
|
||||||
|
...
|
||||||
|
|
||||||
|
def transform_to(self, size_unit: str) -> None:
|
||||||
|
...
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class PositionTracker:
|
class PositionTracker:
|
||||||
'''Track and display a real-time position for a single symbol
|
'''Track and display a real-time position for a single symbol
|
||||||
on a chart.
|
on a chart.
|
||||||
|
|
@ -509,6 +531,7 @@ class PositionTracker:
|
||||||
|
|
||||||
return line
|
return line
|
||||||
|
|
||||||
|
# TODO: per account lines on a single (or very related) symbol
|
||||||
def update_line(
|
def update_line(
|
||||||
self,
|
self,
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
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Reference in New Issue