jaredgoldman
GitHub
commit
1ea0163b04
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@ -24,7 +24,7 @@ __brokers__ = [
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'binance',
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'binance',
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'ib',
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'ib',
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'kraken',
|
'kraken',
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'kucoin'
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# broken but used to work
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# broken but used to work
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||||||
# 'questrade',
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# 'questrade',
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||||||
# 'robinhood',
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# 'robinhood',
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@ -35,7 +35,6 @@ __brokers__ = [
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# iex
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# iex
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# deribit
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# deribit
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# kucoin
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# bitso
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# bitso
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]
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]
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@ -0,0 +1,727 @@
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# Copyright (C) Jared Goldman (in stewardship for pikers)
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# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
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# it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by
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# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
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# (at your option) any later version.
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# This program is distributed in the hope that it will be useful,
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# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
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|
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
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|
# GNU Affero General Public License for more details.
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# You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
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# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
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'''
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Kucoin broker backend
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'''
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from typing import Any, Callable, Literal, AsyncGenerator
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from contextlib import asynccontextmanager as acm
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from datetime import datetime
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import time
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import base64
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import hmac
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import hashlib
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import wsproto
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from uuid import uuid4
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import asks
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import tractor
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import trio
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from trio_util import trio_async_generator
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from trio_typing import TaskStatus
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from fuzzywuzzy import process as fuzzy
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import pendulum
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import numpy as np
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from piker._cacheables import open_cached_client
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from piker.log import get_logger
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from ._util import DataUnavailable
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from piker.pp import config
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from ..data.types import Struct
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from ..data._web_bs import (
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open_autorecon_ws,
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NoBsWs,
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)
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log = get_logger(__name__)
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_ohlc_dtype = [
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('index', int),
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|
('time', int),
|
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|
('open', float),
|
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|
('high', float),
|
||||||
|
('low', float),
|
||||||
|
('close', float),
|
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|
('volume', float),
|
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('bar_wap', float), # will be zeroed by sampler if not filled
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]
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|
class KucoinMktPair(Struct, frozen=True):
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'''
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|
Kucoin's pair format:
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|
https://docs.kucoin.com/#get-symbols-list
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||||||
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'''
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baseCurrency: str
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baseIncrement: float
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baseMaxSize: float
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baseMinSize: float
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enableTrading: bool
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feeCurrency: str
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isMarginEnabled: bool
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market: str
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minFunds: float
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name: str
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priceIncrement: float
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|
priceLimitRate: float
|
||||||
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quoteCurrency: str
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||||||
|
quoteIncrement: float
|
||||||
|
quoteMaxSize: float
|
||||||
|
quoteMinSize: float
|
||||||
|
symbol: str
|
||||||
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||||||
|
class AccountTrade(Struct, frozen=True):
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|
'''
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||||||
|
Historical trade format:
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|
https://docs.kucoin.com/#get-account-ledgers
|
||||||
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||||||
|
'''
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|
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||||||
|
id: str
|
||||||
|
currency: str
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|
amount: float
|
||||||
|
fee: float
|
||||||
|
balance: float
|
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|
accountType: str
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|
bizType: str
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|
direction: Literal['in', 'out']
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|
createdAt: float
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|
context: list[str]
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||||||
|
|
||||||
|
class AccountResponse(Struct, frozen=True):
|
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|
'''
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|
https://docs.kucoin.com/#get-account-ledgers
|
||||||
|
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||||||
|
'''
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||||||
|
|
||||||
|
currentPage: int
|
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|
pageSize: int
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totalNum: int
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totalPage: int
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items: list[AccountTrade]
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||||||
|
class KucoinTrade(Struct, frozen=True):
|
||||||
|
'''
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||||||
|
Real-time trade format:
|
||||||
|
https://docs.kucoin.com/#symbol-ticker
|
||||||
|
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|
'''
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||||||
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bestAsk: float
|
||||||
|
bestAskSize: float
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||||||
|
bestBid: float
|
||||||
|
bestBidSize: float
|
||||||
|
price: float
|
||||||
|
sequence: float
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||||||
|
size: float
|
||||||
|
time: float
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||||||
|
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||||||
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||||||
|
class KucoinL2(Struct, frozen=True):
|
||||||
|
'''
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||||||
|
Real-time L2 order book format:
|
||||||
|
https://docs.kucoin.com/#level2-5-best-ask-bid-orders
|
||||||
|
|
||||||
|
'''
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||||||
|
|
||||||
|
asks: list[list[float]]
|
||||||
|
bids: list[list[float]]
|
||||||
|
timestamp: float
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||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
class KucoinMsg(Struct, frozen=True):
|
||||||
|
'''
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||||||
|
Generic outer-wrapper for any Kucoin ws msg
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||||||
|
|
||||||
|
'''
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||||||
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|
||||||
|
type: str
|
||||||
|
topic: str
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|
subject: str
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||||||
|
data: list[KucoinTrade | KucoinL2]
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||||||
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||||||
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||||||
|
class BrokerConfig(Struct, frozen=True):
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|
key_id: str
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||||||
|
key_secret: str
|
||||||
|
key_passphrase: str
|
||||||
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||||||
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||||||
|
def get_config() -> BrokerConfig | None:
|
||||||
|
conf, _ = config.load()
|
||||||
|
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||||||
|
section = conf.get('kucoin')
|
||||||
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||||||
|
if section is None:
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|
log.warning('No config section found for kucoin in config')
|
||||||
|
return None
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||||||
|
return BrokerConfig(**section).copy()
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
class Client:
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||||||
|
def __init__(self) -> None:
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||||||
|
self._pairs: dict[str, KucoinMktPair] = {}
|
||||||
|
self._bars: list[list[float]] = []
|
||||||
|
self._config: BrokerConfig | None = get_config()
|
||||||
|
|
||||||
|
def _gen_auth_req_headers(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
action: Literal['POST', 'GET'],
|
||||||
|
endpoint: str,
|
||||||
|
api_v: str = 'v2',
|
||||||
|
) -> dict[str, str | bytes]:
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||||||
|
'''
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||||||
|
Generate authenticated request headers
|
||||||
|
https://docs.kucoin.com/#authentication
|
||||||
|
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||||||
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'''
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||||||
|
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||||||
|
if not self._config:
|
||||||
|
raise ValueError(
|
||||||
|
'No config found when trying to send authenticated request')
|
||||||
|
|
||||||
|
str_to_sign = (
|
||||||
|
str(int(time.time() * 1000))
|
||||||
|
+ action + f'/api/{api_v}{endpoint}'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
signature = base64.b64encode(
|
||||||
|
hmac.new(
|
||||||
|
self._config.key_secret.encode('utf-8'),
|
||||||
|
str_to_sign.encode('utf-8'),
|
||||||
|
hashlib.sha256,
|
||||||
|
).digest()
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
passphrase = base64.b64encode(
|
||||||
|
hmac.new(
|
||||||
|
self._config.key_secret.encode('utf-8'),
|
||||||
|
self._config.key_passphrase.encode('utf-8'),
|
||||||
|
hashlib.sha256,
|
||||||
|
).digest()
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
return {
|
||||||
|
'KC-API-SIGN': signature,
|
||||||
|
'KC-API-TIMESTAMP': str(pendulum.now().int_timestamp * 1000),
|
||||||
|
'KC-API-KEY': self._config.key_id,
|
||||||
|
'KC-API-PASSPHRASE': passphrase,
|
||||||
|
# XXX: Even if using the v1 api - this stays the same
|
||||||
|
'KC-API-KEY-VERSION': '2',
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
async def _request(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
action: Literal['POST', 'GET'],
|
||||||
|
endpoint: str,
|
||||||
|
api_v: str = 'v2',
|
||||||
|
headers: dict = {},
|
||||||
|
) -> Any:
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
Generic request wrapper for Kucoin API
|
||||||
|
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
if self._config:
|
||||||
|
headers = self._gen_auth_req_headers(
|
||||||
|
action, endpoint, api_v)
|
||||||
|
|
||||||
|
api_url = f'https://api.kucoin.com/api/{api_v}{endpoint}'
|
||||||
|
|
||||||
|
res = await asks.request(action, api_url, headers=headers)
|
||||||
|
|
||||||
|
if 'data' in res.json():
|
||||||
|
return res.json()['data']
|
||||||
|
else:
|
||||||
|
log.error(
|
||||||
|
f'Error making request to {api_url} -> {res.json()["msg"]}'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
return res.json()['msg']
|
||||||
|
|
||||||
|
async def _get_ws_token(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
private: bool = False,
|
||||||
|
) -> tuple[str, int] | None:
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
Fetch ws token needed for sub access:
|
||||||
|
https://docs.kucoin.com/#apply-connect-token
|
||||||
|
returns a token and the interval we must ping
|
||||||
|
the server at to keep the connection alive
|
||||||
|
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
token_type = 'private' if private else 'public'
|
||||||
|
try:
|
||||||
|
data: dict[str, Any] | None = await self._request(
|
||||||
|
'POST', f'/bullet-{token_type}', 'v1'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
except Exception as e:
|
||||||
|
log.error(
|
||||||
|
f'Error making request for Kucoin ws token -> {str(e)}')
|
||||||
|
return None
|
||||||
|
|
||||||
|
if data and 'token' in data:
|
||||||
|
# ping_interval is in ms
|
||||||
|
ping_interval: int = data['instanceServers'][0]['pingInterval']
|
||||||
|
return data['token'], ping_interval
|
||||||
|
elif data:
|
||||||
|
log.error(
|
||||||
|
'Error making request for Kucoin ws token'
|
||||||
|
f'{data.json()["msg"]}'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
async def _get_pairs(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
) -> dict[str, KucoinMktPair]:
|
||||||
|
entries = await self._request('GET', '/symbols')
|
||||||
|
syms = {
|
||||||
|
kucoin_sym_to_fqsn(item['name']): KucoinMktPair(**item)
|
||||||
|
for item in entries
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
log.info(f' {len(syms)} Kucoin market pairs fetched')
|
||||||
|
return syms
|
||||||
|
|
||||||
|
async def cache_pairs(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
) -> dict[str, KucoinMktPair]:
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
Get cached pairs and convert keyed symbols into fqsns if ya want
|
||||||
|
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
if not self._pairs:
|
||||||
|
self._pairs = await self._get_pairs()
|
||||||
|
|
||||||
|
return self._pairs
|
||||||
|
|
||||||
|
async def search_symbols(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
pattern: str,
|
||||||
|
limit: int = 30,
|
||||||
|
) -> dict[str, KucoinMktPair]:
|
||||||
|
data = await self.cache_pairs()
|
||||||
|
|
||||||
|
matches = fuzzy.extractBests(
|
||||||
|
pattern, data, score_cutoff=35, limit=limit
|
||||||
|
)
|
||||||
|
# repack in dict form
|
||||||
|
return {item[0].name: item[0] for item in matches}
|
||||||
|
|
||||||
|
async def last_trades(self, sym: str) -> list[AccountTrade]:
|
||||||
|
trades = await self._request(
|
||||||
|
'GET', f'/accounts/ledgers?currency={sym}', 'v1'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
trades = AccountResponse(**trades)
|
||||||
|
return trades.items
|
||||||
|
|
||||||
|
async def _get_bars(
|
||||||
|
self,
|
||||||
|
fqsn: str,
|
||||||
|
start_dt: datetime | None = None,
|
||||||
|
end_dt: datetime | None = None,
|
||||||
|
limit: int = 1000,
|
||||||
|
as_np: bool = True,
|
||||||
|
type: str = '1min',
|
||||||
|
) -> np.ndarray:
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
Get OHLC data and convert to numpy array for perffff:
|
||||||
|
https://docs.kucoin.com/#get-klines
|
||||||
|
|
||||||
|
Kucoin bar data format:
|
||||||
|
[
|
||||||
|
'1545904980', //Start time of the candle cycle 0
|
||||||
|
'0.058', //opening price 1
|
||||||
|
'0.049', //closing price 2
|
||||||
|
'0.058', //highest price 3
|
||||||
|
'0.049', //lowest price 4
|
||||||
|
'0.018', //Transaction volume 5
|
||||||
|
'0.000945' //Transaction amount 6
|
||||||
|
],
|
||||||
|
|
||||||
|
piker ohlc numpy array format:
|
||||||
|
[
|
||||||
|
('index', int),
|
||||||
|
('time', int),
|
||||||
|
('open', float),
|
||||||
|
('high', float),
|
||||||
|
('low', float),
|
||||||
|
('close', float),
|
||||||
|
('volume', float),
|
||||||
|
('bar_wap', float), # will be zeroed by sampler if not filled
|
||||||
|
]
|
||||||
|
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
# Generate generic end and start time if values not passed
|
||||||
|
# Currently gives us 12hrs of data
|
||||||
|
if end_dt is None:
|
||||||
|
end_dt = pendulum.now('UTC').add(minutes=1)
|
||||||
|
|
||||||
|
if start_dt is None:
|
||||||
|
start_dt = end_dt.start_of(
|
||||||
|
'minute').subtract(minutes=limit)
|
||||||
|
|
||||||
|
start_dt = int(start_dt.timestamp())
|
||||||
|
end_dt = int(end_dt.timestamp())
|
||||||
|
|
||||||
|
kucoin_sym = fqsn_to_kucoin_sym(fqsn, self._pairs)
|
||||||
|
|
||||||
|
url = (
|
||||||
|
f'/market/candles?type={type}'
|
||||||
|
f'&symbol={kucoin_sym}'
|
||||||
|
f'&startAt={start_dt}'
|
||||||
|
f'&endAt={end_dt}'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
for i in range(10):
|
||||||
|
data: list[list[str]] | dict = await self._request(
|
||||||
|
'GET',
|
||||||
|
url,
|
||||||
|
api_v='v1',
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
if not isinstance(data, list):
|
||||||
|
# Do a gradual backoff if Kucoin is rate limiting us
|
||||||
|
backoff_interval = i
|
||||||
|
log.warn(
|
||||||
|
f'History call failed, backing off for {backoff_interval}s'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
await trio.sleep(backoff_interval)
|
||||||
|
else:
|
||||||
|
bars: list[list[str]] = data
|
||||||
|
break
|
||||||
|
|
||||||
|
new_bars = []
|
||||||
|
reversed_bars = bars[::-1]
|
||||||
|
|
||||||
|
# Convert from kucoin format to piker format
|
||||||
|
for i, bar in enumerate(reversed_bars):
|
||||||
|
new_bars.append(
|
||||||
|
(
|
||||||
|
# index
|
||||||
|
i,
|
||||||
|
# time
|
||||||
|
int(bar[0]),
|
||||||
|
# open
|
||||||
|
float(bar[1]),
|
||||||
|
# high
|
||||||
|
float(bar[3]),
|
||||||
|
# low
|
||||||
|
float(bar[4]),
|
||||||
|
# close
|
||||||
|
float(bar[2]),
|
||||||
|
# volume
|
||||||
|
float(bar[5]),
|
||||||
|
# bar_wap
|
||||||
|
0.0,
|
||||||
|
)
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
array = np.array(
|
||||||
|
new_bars, dtype=_ohlc_dtype) if as_np else bars
|
||||||
|
return array
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def fqsn_to_kucoin_sym(fqsn: str, pairs: dict[str, KucoinMktPair]) -> str:
|
||||||
|
pair_data = pairs[fqsn]
|
||||||
|
return pair_data.baseCurrency + '-' + pair_data.quoteCurrency
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def kucoin_sym_to_fqsn(sym: str) -> str:
|
||||||
|
return sym.lower().replace('-', '')
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@acm
|
||||||
|
async def get_client() -> AsyncGenerator[Client, None]:
|
||||||
|
client = Client()
|
||||||
|
await client.cache_pairs()
|
||||||
|
|
||||||
|
yield client
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@tractor.context
|
||||||
|
async def open_symbol_search(
|
||||||
|
ctx: tractor.Context,
|
||||||
|
) -> None:
|
||||||
|
async with open_cached_client('kucoin') as client:
|
||||||
|
# load all symbols locally for fast search
|
||||||
|
await client.cache_pairs()
|
||||||
|
await ctx.started()
|
||||||
|
|
||||||
|
async with ctx.open_stream() as stream:
|
||||||
|
async for pattern in stream:
|
||||||
|
await stream.send(await client.search_symbols(pattern))
|
||||||
|
log.info('Kucoin symbol search opened')
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@acm
|
||||||
|
async def open_ping_task(
|
||||||
|
ws: wsproto.WSConnection,
|
||||||
|
ping_interval, connect_id
|
||||||
|
) -> AsyncGenerator[None, None]:
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
Spawn a non-blocking task that pings the ws
|
||||||
|
server every ping_interval so Kucoin doesn't drop
|
||||||
|
our connection
|
||||||
|
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
async with trio.open_nursery() as n:
|
||||||
|
# TODO: cache this task so it's only called once
|
||||||
|
async def ping_server():
|
||||||
|
while True:
|
||||||
|
await trio.sleep((ping_interval - 1000) / 1000)
|
||||||
|
await ws.send_msg({'id': connect_id, 'type': 'ping'})
|
||||||
|
|
||||||
|
log.info('Starting ping task for kucoin ws connection')
|
||||||
|
n.start_soon(ping_server)
|
||||||
|
|
||||||
|
yield
|
||||||
|
|
||||||
|
n.cancel_scope.cancel()
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
async def stream_quotes(
|
||||||
|
send_chan: trio.abc.SendChannel,
|
||||||
|
symbols: list[str],
|
||||||
|
feed_is_live: trio.Event,
|
||||||
|
loglevel: str = '',
|
||||||
|
# startup sync
|
||||||
|
task_status: TaskStatus[tuple[dict, dict]
|
||||||
|
] = trio.TASK_STATUS_IGNORED,
|
||||||
|
) -> None:
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
Required piker api to stream real-time data.
|
||||||
|
Where the rubber hits the road baby
|
||||||
|
|
||||||
|
'''
|
||||||
|
async with open_cached_client('kucoin') as client:
|
||||||
|
token, ping_interval = await client._get_ws_token()
|
||||||
|
connect_id = str(uuid4())
|
||||||
|
pairs = await client.cache_pairs()
|
||||||
|
ws_url = (
|
||||||
|
f'wss://ws-api-spot.kucoin.com/?'
|
||||||
|
f'token={token}&[connectId={connect_id}]'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
# open ping task
|
||||||
|
async with (
|
||||||
|
open_autorecon_ws(ws_url) as ws,
|
||||||
|
open_ping_task(ws, ping_interval, connect_id),
|
||||||
|
):
|
||||||
|
log.info('Starting up quote stream')
|
||||||
|
# loop through symbols and sub to feedz
|
||||||
|
for sym in symbols:
|
||||||
|
pair: KucoinMktPair = pairs[sym]
|
||||||
|
kucoin_sym = pair.symbol
|
||||||
|
|
||||||
|
init_msgs = {
|
||||||
|
# pass back token, and bool, signalling if we're the writer
|
||||||
|
# and that history has been written
|
||||||
|
sym: {
|
||||||
|
'symbol_info': {
|
||||||
|
'asset_type': 'crypto',
|
||||||
|
'price_tick_size': float(pair.baseIncrement),
|
||||||
|
'lot_tick_size': float(pair.baseMinSize),
|
||||||
|
},
|
||||||
|
'shm_write_opts': {'sum_tick_vml': False},
|
||||||
|
'fqsn': sym,
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
async with (
|
||||||
|
subscribe(ws, connect_id, kucoin_sym),
|
||||||
|
stream_messages(ws, sym) as msg_gen,
|
||||||
|
):
|
||||||
|
typ, quote = await anext(msg_gen)
|
||||||
|
while typ != 'trade':
|
||||||
|
# take care to not unblock here until we get a real
|
||||||
|
# trade quote
|
||||||
|
typ, quote = await anext(msg_gen)
|
||||||
|
|
||||||
|
task_status.started((init_msgs, quote))
|
||||||
|
feed_is_live.set()
|
||||||
|
|
||||||
|
async for typ, msg in msg_gen:
|
||||||
|
await send_chan.send({sym: msg})
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@acm
|
||||||
|
async def subscribe(ws: wsproto.WSConnection, connect_id, sym) -> AsyncGenerator[None, None]:
|
||||||
|
# level 2 sub
|
||||||
|
await ws.send_msg(
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'id': connect_id,
|
||||||
|
'type': 'subscribe',
|
||||||
|
'topic': f'/spotMarket/level2Depth5:{sym}',
|
||||||
|
'privateChannel': False,
|
||||||
|
'response': True,
|
||||||
|
}
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
# watch trades
|
||||||
|
await ws.send_msg(
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'id': connect_id,
|
||||||
|
'type': 'subscribe',
|
||||||
|
'topic': f'/market/ticker:{sym}',
|
||||||
|
'privateChannel': False,
|
||||||
|
'response': True,
|
||||||
|
}
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
yield
|
||||||
|
|
||||||
|
# unsub
|
||||||
|
if ws.connected():
|
||||||
|
log.info(f'Unsubscribing to {sym} feed')
|
||||||
|
await ws.send_msg(
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'id': connect_id,
|
||||||
|
'type': 'unsubscribe',
|
||||||
|
'topic': f'/market/ticker:{sym}',
|
||||||
|
'privateChannel': False,
|
||||||
|
'response': True,
|
||||||
|
}
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@trio_async_generator
|
||||||
|
async def stream_messages(
|
||||||
|
ws: NoBsWs, sym: str
|
||||||
|
) -> AsyncGenerator[tuple[str, dict], None]:
|
||||||
|
timeouts = 0
|
||||||
|
last_trade_ts = 0
|
||||||
|
|
||||||
|
while True:
|
||||||
|
with trio.move_on_after(3) as cs:
|
||||||
|
msg = await ws.recv_msg()
|
||||||
|
if cs.cancelled_caught:
|
||||||
|
timeouts += 1
|
||||||
|
if timeouts > 2:
|
||||||
|
log.error(
|
||||||
|
'kucoin feed is sh**ing the bed... rebooting...')
|
||||||
|
await ws._connect()
|
||||||
|
|
||||||
|
continue
|
||||||
|
if msg.get('subject'):
|
||||||
|
msg = KucoinMsg(**msg)
|
||||||
|
match msg.subject:
|
||||||
|
case 'trade.ticker':
|
||||||
|
trade_data = KucoinTrade(**msg.data)
|
||||||
|
|
||||||
|
# XXX: Filter for duplicate messages as ws feed will
|
||||||
|
# send duplicate market state
|
||||||
|
# https://docs.kucoin.com/#level2-5-best-ask-bid-orders
|
||||||
|
if trade_data.time == last_trade_ts:
|
||||||
|
continue
|
||||||
|
|
||||||
|
last_trade_ts = trade_data.time
|
||||||
|
|
||||||
|
yield 'trade', {
|
||||||
|
'symbol': sym,
|
||||||
|
'last': trade_data.price,
|
||||||
|
'brokerd_ts': last_trade_ts,
|
||||||
|
'ticks': [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'type': 'trade',
|
||||||
|
'price': float(trade_data.price),
|
||||||
|
'size': float(trade_data.size),
|
||||||
|
'broker_ts': last_trade_ts,
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
case 'level2':
|
||||||
|
l2_data = KucoinL2(**msg.data)
|
||||||
|
first_ask = l2_data.asks[0]
|
||||||
|
first_bid = l2_data.bids[0]
|
||||||
|
yield 'l1', {
|
||||||
|
'symbol': sym,
|
||||||
|
'ticks': [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'type': 'bid',
|
||||||
|
'price': float(first_bid[0]),
|
||||||
|
'size': float(first_bid[1]),
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'type': 'bsize',
|
||||||
|
'price': float(first_bid[0]),
|
||||||
|
'size': float(first_bid[1]),
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'type': 'ask',
|
||||||
|
'price': float(first_ask[0]),
|
||||||
|
'size': float(first_ask[1]),
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
'type': 'asize',
|
||||||
|
'price': float(first_ask[0]),
|
||||||
|
'size': float(first_ask[1]),
|
||||||
|
},
|
||||||
|
],
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
case _:
|
||||||
|
log.warn(f'Unhandled message: {msg}')
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@acm
|
||||||
|
async def open_history_client(
|
||||||
|
symbol: str,
|
||||||
|
) -> AsyncGenerator[Callable, None]:
|
||||||
|
async with open_cached_client('kucoin') as client:
|
||||||
|
log.info('Attempting to open kucoin history client')
|
||||||
|
|
||||||
|
async def get_ohlc_history(
|
||||||
|
timeframe: float,
|
||||||
|
end_dt: datetime | None = None,
|
||||||
|
start_dt: datetime | None = None,
|
||||||
|
) -> tuple[
|
||||||
|
np.ndarray, datetime
|
||||||
|
| None, datetime
|
||||||
|
| None
|
||||||
|
]: # start # end
|
||||||
|
if timeframe != 60:
|
||||||
|
raise DataUnavailable('Only 1m bars are supported')
|
||||||
|
|
||||||
|
array = await client._get_bars(
|
||||||
|
symbol,
|
||||||
|
start_dt=start_dt,
|
||||||
|
end_dt=end_dt,
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
times = array['time']
|
||||||
|
|
||||||
|
if end_dt is None:
|
||||||
|
inow = round(time.time())
|
||||||
|
|
||||||
|
print(
|
||||||
|
f'difference in time between load and processing'
|
||||||
|
f'{inow - times[-1]}'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
start_dt = pendulum.from_timestamp(times[0])
|
||||||
|
end_dt = pendulum.from_timestamp(times[-1])
|
||||||
|
|
||||||
|
log.info('History succesfully fetched baby')
|
||||||
|
|
||||||
|
return array, start_dt, end_dt
|
||||||
|
|
||||||
|
yield get_ohlc_history, {}
|
||||||
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